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長江證券2011年金融工程年會報告

发布时间:2020-01-16 19:27:48

长江证券:2011年金融工程年会报告-以正合 以奇胜 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点宏观环境的量化宏观数据的趋势性变化对市场产生的影响远远大于公布出来数据小数点之后一两位的高低差异

舆情是很好的说明宏观环境的指标

市场面的量化技术指标有很多缺陷

趋势跟踪的上升指数是一个平滑不滞后的指标

在趋势跟踪之外,量化其实可以提供很多左侧的风险预警

行业和风格的量化基本面的行业量化可以通过投资者的自我加强而实现

行业和风格的相对趋势是可以捕获的

量化选股通过三因子模型可以得到不错的收益表现

事件驱动选股提供了简单轻松的盈利模式

三因子模型选股收益资料来源:Wind资讯,长江证券研究部相关研究舆情指标相关系列报告趋势跟踪及上升指数相关报告《多因子选股系列报告》《不同技术指标的择时效果比较》《事件驱动选股策略》

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